شناسه خبر : 15578 لینک کوتاه

ضرورت و فایده

آزمون بحران

بانک‌ها باید از شکایت کردن و غر زدن در مورد آزمون بحران دست بردارند و از آن استفاده کنند تا بتوانند الگوی کسب‌وکار خود را بهتر درک کنند. هرچند به نظر می‌رسد سکوی مشخص و تعریف‌شده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد.

بانک‌ها باید از شکایت کردن و غر زدن در مورد آزمون بحران دست بردارند و از آن استفاده کنند تا بتوانند الگوی کسب‌وکار خود را بهتر درک کنند. هرچند به نظر می‌رسد سکوی مشخص و تعریف‌شده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد. به نوشته برایان کاپلن از زمان بروز بحران مالی جهانی مقامات مقررات‌گذار کشورها آزمون بحران را روشی برای انتقام‌گیری می‌بینند. این مقامات که به خاطر ناکامی در تشخیص و پیشگیری از وقوع بحران مالی آماج انتقادها قرار گرفته بودند اکنون فرصت بسیار مناسبی پیدا کرده‌اند که هم سختگیر باشند و هم بتوانند قاطعیت و سختگیری خود را در عمل نشان دهند. انتشار نتایج آزمون‌های بحران و رد شدن بانک‌ها در این آزمون بهترین ابزار د‌ر دست مقررات‌گذارانی است که امیدوارند بتوانند شهرت و ا‌قتدار خود را بازیابند.
در مقابل، این فرآیند در بانک‌ها به نوعی از کنترل خارج شده است. سناریوهایی که آنها در رویاهای خود پرورانده بودند بیش از پیش غیرواقعی به نظر می‌رسد و بانک‌ها ماه‌ها وقت خود را برای گردآوری و تحلیل داده‌ها صرف می‌کنند. تا زمانی که یک آزمون به اتمام می‌رسد تاریخ مصرف نتایج آن گذشته است و باید فرآیند یک‌بار دیگر از اول آغاز شود.
موضوع دیگر انتشار نتایج آزمون در رسانه‌هاست. شاید رد شدن و ناکامی بانک‌ها در آزمون بحران برای بازیابی شهرت و نشان دادن اقتدار مقررات‌گذاران مفید باشد اما این امر بر شهرت و اعتماد عموم به بانک‌ها اثرات منفی خواهد گذاشت با وجود این به تازگی بانک‌ها جنبه مثبت آزمون بحران را می‌بینند. تاکنون تمام تاکیدها بر سرمایه بانک متمرکز می‌شدند اما بانک‌ها متوجه شده‌اند که آزمون بحران می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی را در مورد الگوی کسب‌وکار، قیمت‌گذاری‌ها و منافع بانک ارائه دهد. یکی از مدیران اجرایی در بخش مالی این دیدگاه را چنین توضیح می‌دهد: «آزمون بحران به گونه‌ای متحول شده است که ما دیگر صرفاً به ترازنامه فکر نمی‌کنیم بلکه صورت‌های درآمدی را نیز مد نظر قرار می‌دهیم. ما از گذشته بر ترازنامه متمرکز می‌شدیم و زمان زیادی را برای پرداختن به مخاطرات الگوی کسب‌وکار اختصاص نمی‌دادیم. به عقیده من مخاطرات الگوی کسب‌وکار باید کانون توجه ما در آینده باشد.»
این نقل‌قول بخشی از نظرسنجی جهانی موسسه دولیته در مورد مدیریت مخاطرات است که به‌تازگی انجام گرفت. گزارش موسسه دولیته نشان می‌دهد چگونه برخی بانک‌ها از آزمون بحران برای اهدافی غیر از راضی نگه داشتن مقررات‌گذاران استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، 37 و 45 درصد از پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی به ترتیب اظهار کردند که از نتایج آزمون بحران برای قیمت‌گذاری محصولات یا برای تخصیص سرمایه استفاده کرده‌اند. نکته جالب توجه آن است که 94 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند از آزمون بحران برای گزارش‌دهی به مدیران ارشد و هیات مدیره استفاده می‌کنند. حال این سوال مطرح می‌شود که این مدیران ارشد قبل از این و بدون انجام آزمون بحران چگونه چنین اطلاعاتی را به دست می‌آوردند. همان‌گونه که بحران مالی جهانی نشان داد واضح است که اطلاعات اعضای هیات مدیره در مورد مسائل ظریف سرمایه‌ای و نقدینگی بسیار اندک است. با وجود این، اگر بانک‌ها واقعاً قصد دارند از نتایج آزمون بحران به روش‌هایی جدید بهره‌برداری کنند باید مطمئن شوند که فرآیند آزمون بحران به اندازه کافی مستحکم و قابل اعتماد باشد. در این زمینه، مقامات مقررات‌گذاری تلاش می‌کنند کانون توجه خود را از سطوح سرمایه به سمت اهرم‌های کنترلی، قابلیت‌های فناوری اطلاعات (IT)، گردآوری داده‌ها و کیفیت آنها معطوف سازند. آندریاس نرت معاون مدیر اداره سیاست‌های ثبات مالی در فدرال‌رزرو این تحول را به عنوان حرکتی از آزمون بحران زمان جنگ (که بلافاصله پس از بحران انجام می‌شد) به سمت آزمون‌های بحران زمان صلح توصیف می‌کند. اما گزارش موسسه دولیته بیان می‌کند که هیچ آزمون بحران آماده و مشخصی برای سرمایه و برنامه‌ریزی وجود ندارد تا موسسات بتوانند از آن برای ترکیب انواع مختلف درون‌دادها استفاده کنند. هنوز چنین سکویی آماده نشده است و اکنون زمان آن رسیده که متخصصان فناوری اطلاعات آن را شکل دهند.
منبع: بنکر

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید